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如何进行量化选股?2017年的量化选股

  1. 如何进行量化选股?
  2. 量化选股策略是什么?多因子模型是什么?
  3. 量化交易的原则和方法?
  4. 什么是头部量化基金?

如何进行量化选股?

量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为。在《量化投资—策略与技术》中,将量化选股策略为两类:

第一类是基本面选股,第二类是市场行为选股。目前市场中存在多种量化选股模型,如何量化选股关键在于所依赖的选股模型;

如何进行量化选股?2017年的量化选股-图1

量化选股策略是什么?多因子模型是什么?

  量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为,研究表明,板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置,这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外,周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好,而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。  多因子模型是应用最广泛的一种选股模型,基本原理是采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票则被买入,不满足的则卖出。多因子模型相对来说比较稳定,因为在不同市场条件下,总有一些因子会发挥作用。

量化交易的原则和方法?

量化交易法则理论及量化交易四大法则,量化交易法则一:量化选股;量化交易法则二:实时进货价计算;量化交易法则三:持股周期判断;量化交易法则四:实时出货价计算。

量化交易简单的讲可以分为策略构思、建立模型、数据回测、调优再回测、交易跟随这5个步骤。思路需要先于数据,数据是用于分析策略在过去的表现,并不能代表未来一定好。要做量化交易个人觉得有个好的投研工具是非常重要的,具有所知,国内券商目前非没有好的工具,这也是目前为啥国内量化交易还不够普及的原因,散户很难进入。

如何进行量化选股?2017年的量化选股-图2

量化交易的核心是去风险化,将利润最大化,通过大数据和技术分析判断行情的趋势,交易的风险系数,将风险高的交易规避掉,在低风险交易加量交易!

这个量化交易的痛点就在于你怎么去判断交易的风险系数,这个是复杂的程序,需要我们专业的人员来评估,所以很多量化交易者只学得皮毛,不得精髓,造成交易盲区,没有保持长期稳定的收益!

只要做好量化和基础分析,加上风控,不管什么交易产品和行情都可以游刃有余,立于不败之地!

如何进行量化选股?2017年的量化选股-图3

什么是头部量化基金?

在业内有话语权,业绩比较突出的几只基金。比如说:美国的千禧年量化基金,就是世界上知名的头部量化机构。这些基金通过量化投资策略,去投资股票市场,量化投资更具有纪律性,依靠技术,更具有超越人脑的优势。

不会受到基金经理的决策,心理影响,而是计算机自动化的买卖;反应迅速:当市场有重大事件发生的时候,计算机系统会及时跟踪,伺机卖出。

量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理,总的来说,量化基金采用的策略包括:量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

头部基金是在某一行业中业绩最好的基金,头部基金收益较好,历史业绩较高,并且基金规模也比较大。

头部量化基金就是业绩最好的量化基金。

到此,以上就是小编对于量化 选股的问题就介绍到这了,希望介绍的4点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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