海能达 - 股票002583.CN

量化选股策略是什么?多因子模型是什么?量化选股模型的背景

  1. 量化选股策略是什么?多因子模型是什么?
  2. 注册制对量化交易的影响?
  3. 什么是头部量化基金?

量化选股策略是什么?多因子模型是什么?

  量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为,研究表明,板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置,这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外,周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好,而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。  多因子模型是应用最广泛的一种选股模型,基本原理是采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票则被买入,不满足的则卖出。多因子模型相对来说比较稳定,因为在不同市场条件下,总有一些因子会发挥作用。

注册制对量化交易的影响?

全面推行股票发行注册制对量化投资的影响

量化选股策略是什么?多因子模型是什么?量化选股模型的背景-图1

1、 公司上市的准入考察标准更精简,上市公司只要符合上市标准即可获准上市,这将吸引更多公司在沪深主板上市,上市公司数量的增加促使分析师重视量化选股策略和标的投资分析的严谨性。同时,可分析样本数增加,整体法尔法可得性增强。

2、 实行注册制的同时严格执行退市制度使A股上市公司质量不断提高,推动价值投资成为主流的投资理念。

3、 注册制的全面推行使得融券券源范围扩大,可投资标的增多,市场有效性提升,基础数据更准确且更完整,数据分析的有效性和可信度更高,一定程度上促进了量化投资的发展。

量化选股策略是什么?多因子模型是什么?量化选股模型的背景-图2

4、 随着市场结构的不断丰富和优化,可获得的数据类型更多元,机构可以更精准地匹配投资者的风险偏好和预期投资收益,为投资者带来更好的投资体验。

什么是头部量化基金?

量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理,总的来说,量化基金采用的策略包括:量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

头部基金是在某一行业中业绩最好的基金,头部基金收益较好,历史业绩较高,并且基金规模也比较大。

量化选股策略是什么?多因子模型是什么?量化选股模型的背景-图3

头部量化基金就是业绩最好的量化基金。

在业内有话语权,业绩比较突出的几只基金。比如说:美国的千禧年量化基金,就是世界上知名的头部量化机构。这些基金通过量化投资策略,去投资股票市场,量化投资更具有纪律性,依靠技术,更具有超越人脑的优势。

不会受到基金经理的决策,心理影响,而是计算机自动化的买卖;反应迅速:当市场有重大事件发生的时候,计算机系统会及时跟踪,伺机卖出。

到此,以上就是小编对于量化选股模型的背景和意义的问题就介绍到这了,希望介绍的3点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇